binaries/src/disembl/Tisean_3.0.1/source_c/lzo-test.c

   1 /*
   2  *   This file is part of TISEAN
   3  *
   4  *   Copyright (c) 1998-2007 Rainer Hegger, Holger Kantz, Thomas Schreiber
   5  *
   6  *   TISEAN is free software; you can redistribute it and/or modify
   7  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   9  *   (at your option) any later version.
  10  *
  11  *   TISEAN is distributed in the hope that it will be useful,
  12  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  14  *   GNU General Public License for more details.
  15  *
  16  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
  17  *   along with TISEAN; if not, write to the Free Software
  18  *   Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
  19  */
  20 /*Author: Rainer Hegger. Last modified: Aug 27, 2004 */
  21 #include <stdio.h>
  22 #include <stdlib.h>
  23 #include <string.h>
  24 #include <limits.h>
  25 #include "routines/tsa.h"
  26
  27 #define WID_STR "Estimates the average forecast error for a zeroth\n\t\
  28 order fit from a multidimensional time series"
  29
  30
  31 #ifndef _MATH_H
  32 #include <math.h>
  33 #endif
  34
  35 /*number of boxes for the neighbor search algorithm*/
  36 #define NMAX 512
  37
  38 unsigned int nmax=(NMAX-1);
  39 long **box,*list;
  40 unsigned long *found;
  41 double **series,**diffs;
  42 double interval,min,epsilon;
  43
  44 char epsset=0,dimset=0,clengthset=0,causalset=0;
  45 char *infile=NULL;
  46 char *outfile=NULL,stdo=1;
  47 char *COLUMNS=NULL;
  48 unsigned int embed=2,dim=1,DELAY=1,MINN=30;
  49 unsigned long STEP=1,causal;
  50 unsigned int verbosity=0x1;
  51 double EPS0=1.e-3,EPSF=1.2;
  52 unsigned long refstep=1;
  53 unsigned long LENGTH=ULONG_MAX,exclude=0,CLENGTH=ULONG_MAX;
  54
  55 void show_options(char *progname)
  56 {
  57   what_i_do(progname,WID_STR);
  58   fprintf(stderr," Usage: %s [options]\n",progname);
  59   fprintf(stderr," Options:\n");
  60   fprintf(stderr,"Everything not being a valid option will be interpreted"
  61           " as a possible"
  62           " datafile.\nIf no datafile is given stdin is read. Just - also"
  63           " means stdin\n");
  64   fprintf(stderr,"\t-l # of data to use [default: whole file]\n");
  65   fprintf(stderr,"\t-x # of lines to be ignored [default: 0]\n");
  66   fprintf(stderr,"\t-c columns to read [default: 1,...,X]\n");
  67   fprintf(stderr,"\t-m dimension and embedding dimension"
  68           " [default: %d,%d]\n",dim,embed);
  69   fprintf(stderr,"\t-d delay [default: %d]\n",DELAY);
  70   fprintf(stderr,"\t-n # of reference points [default: length]\n");
  71   fprintf(stderr,"\t-S temporal distance between the reference points"
  72           " [default: %lu]\n",refstep);
  73   fprintf(stderr,"\t-k minimal number of neighbors for the fit "
  74           "[default: %d]\n",MINN);
  75   fprintf(stderr,"\t-r neighborhoud size to start with "
  76           "[default: (data interval)/1000]\n");
  77   fprintf(stderr,"\t-f factor to increase size [default: 1.2]\n");
  78   fprintf(stderr,"\t-s steps to forecast [default: 1]\n");
  79   fprintf(stderr,"\t-C width of causality window [default: steps]\n");
  80   fprintf(stderr,"\t-o output file [default: 'datafile.zer',"
  81           " without -o: stdout]\n");
  82   fprintf(stderr,"\t-V verbosity level [default: 1]\n\t\t"
  83           "0='only panic messages'\n\t\t"
  84           "1='+ input/output messages'\n\t\t"
  85           "2='give individual forecast errors for the max step'\n");
  86   fprintf(stderr,"\t-h show these options\n");
  87   exit(0);
  88 }
  89
  90 void scan_options(int n,char **in)
  91 {
  92   char *out;
  93
  94   if ((out=check_option(in,n,'l','u')) != NULL)
  95     sscanf(out,"%lu",&LENGTH);
  96   if ((out=check_option(in,n,'x','u')) != NULL)
  97     sscanf(out,"%lu",&exclude);
  98   if ((out=check_option(in,n,'c','s')) != NULL)
  99     COLUMNS=out;
 100   if ((out=check_option(in,n,'m','2')) != NULL) {
 101     dimset=1;
 102     sscanf(out,"%u%*c%u",&dim,&embed);
 103     if (embed == 0)
 104       embed=1;
 105   }
 106   if ((out=check_option(in,n,'d','u')) != NULL)
 107     sscanf(out,"%u",&DELAY);
 108   if ((out=check_option(in,n,'n','u')) != NULL) {
 109     sscanf(out,"%lu",&CLENGTH);
 110     clengthset=1;
 111   }
 112   if ((out=check_option(in,n,'S','u')) != NULL)
 113     sscanf(out,"%lu",&refstep);
 114   if ((out=check_option(in,n,'k','u')) != NULL)
 115     sscanf(out,"%u",&MINN);
 116   if ((out=check_option(in,n,'r','f')) != NULL) {
 117     epsset=1;
 118     sscanf(out,"%lf",&EPS0);
 119   }
 120   if ((out=check_option(in,n,'f','f')) != NULL)
 121     sscanf(out,"%lf",&EPSF);
 122   if ((out=check_option(in,n,'s','u')) != NULL)
 123     sscanf(out,"%lu",&STEP);
 124   if ((out=check_option(in,n,'C','u')) != NULL) {
 125     sscanf(out,"%lu",&causal);
 126     causalset=1;
 127   }
 128   if ((out=check_option(in,n,'V','u')) != NULL)
 129     sscanf(out,"%u",&verbosity);
 130   if ((out=check_option(in,n,'o','o')) != NULL) {
 131     stdo=0;
 132     if (strlen(out) > 0)
 133       outfile=out;
 134   }
 135 }
 136
 137 void make_fit(long act,unsigned long number,long istep,double **error)
 138 {
 139   double casted,*help;
 140   long i,j,h;
 141
 142   h=istep-1;
 143   for (j=0;j<dim;j++) {
 144     casted=0.0;
 145     help=series[j]+istep;
 146     for (i=0;i<number;i++)
 147       casted += help[found[i]];
 148     casted /= number;
 149     diffs[j][act]=casted-help[act];
 150     error[j][h] += sqr(casted-help[act]);
 151   }
 152 }
 153
 154 int main(int argc,char **argv)
 155 {
 156   char stdi=0;
 157   char alldone,*done;
 158   long i,j,hi;
 159   unsigned long *hfound;
 160   unsigned long actfound;
 161   unsigned long clength;
 162   double *rms,*av,**error,**hser,*hinter;
 163   FILE *file;
 164
 165   if (scan_help(argc,argv))
 166     show_options(argv[0]);
 167
 168   scan_options(argc,argv);
 169
 170   if ((2*STEP+causal) >= ((long)LENGTH-(long)(embed*DELAY)-(long)MINN)) {
 171     fprintf(stderr,"steps to forecast (-s) too large. Exiting!\n");
 172     exit(ZEROTH__STEP_TOO_LARGE);
 173   }
 174   if (!causalset)
 175     causal=STEP;
 176
 177 #ifndef OMIT_WHAT_I_DO
 178   if (verbosity&VER_INPUT)
 179     what_i_do(argv[0],WID_STR);
 180 #endif
 181
 182   infile=search_datafile(argc,argv,NULL,verbosity);
 183   if (infile == NULL)
 184     stdi=1;
 185
 186   if (outfile == NULL) {
 187     if (!stdi) {
 188       check_alloc(outfile=(char*)calloc(strlen(infile)+5,(size_t)1));
 189       sprintf(outfile,"%s.zer",infile);
 190     }
 191     else {
 192       check_alloc(outfile=(char*)calloc((size_t)10,(size_t)1));
 193       sprintf(outfile,"stdin.zer");
 194     }
 195   }
 196   if (!stdo)
 197     test_outfile(outfile);
 198
 199   if (COLUMNS == NULL)
 200     series=(double**)get_multi_series(infile,&LENGTH,exclude,&dim,"",dimset,
 201                                       verbosity);
 202   else
 203     series=(double**)get_multi_series(infile,&LENGTH,exclude,&dim,COLUMNS,
 204                                       dimset,verbosity);
 205
 206   check_alloc(hser=(double**)malloc(sizeof(double*)*dim));
 207   check_alloc(av=(double*)malloc(sizeof(double)*dim));
 208   check_alloc(rms=(double*)malloc(sizeof(double)*dim));
 209   check_alloc(hinter=(double*)malloc(sizeof(double)*dim));
 210   interval=0.0;
 211   for (i=0;i<dim;i++) {
 212     rescale_data(series[i],LENGTH,&min,&hinter[i]);
 213     variance(series[i],LENGTH,&av[i],&rms[i]);
 214     interval += hinter[i];
 215   }
 216   interval /= (double)dim;
 217
 218   check_alloc(list=(long*)malloc(sizeof(long)*LENGTH));
 219   check_alloc(found=(unsigned long*)malloc(sizeof(long)*LENGTH));
 220   check_alloc(hfound=(unsigned long*)malloc(sizeof(long)*LENGTH));
 221   check_alloc(done=(char*)malloc(sizeof(char)*LENGTH));
 222   check_alloc(box=(long**)malloc(sizeof(long*)*NMAX));
 223   check_alloc(error=(double**)malloc(sizeof(double*)*dim));
 224   check_alloc(diffs=(double**)malloc(sizeof(double*)*dim));
 225   for (j=0;j<dim;j++) {
 226     check_alloc(diffs[j]=(double*)malloc(sizeof(double)*LENGTH));
 227     check_alloc(error[j]=(double*)malloc(sizeof(double)*STEP));
 228     for (i=0;i<STEP;i++)
 229       error[j][i]=0.0;
 230   }
 231
 232   for (i=0;i<NMAX;i++)
 233     check_alloc(box[i]=(long*)malloc(sizeof(long)*NMAX));
 234
 235   for (i=0;i<LENGTH;i++)
 236     done[i]=0;
 237
 238   alldone=0;
 239   if (epsset)
 240     EPS0 /= interval;
 241
 242   epsilon=EPS0/EPSF;
 243
 244   if (!clengthset)
 245     CLENGTH=LENGTH;
 246   clength=((CLENGTH*refstep+STEP) <= LENGTH) ? CLENGTH :
 247     (LENGTH-(long)STEP)/refstep;
 248
 249   while (!alldone) {
 250     alldone=1;
 251     epsilon*=EPSF;
 252     make_multi_box(series,box,list,LENGTH-(long)STEP,NMAX,(unsigned int)dim,
 253                    (unsigned int)embed,(unsigned int)DELAY,epsilon);
 254     for (i=(embed-1)*DELAY;i<clength;i++)
 255       if (!done[i]) {
 256         hi=i*refstep;
 257         for (j=0;j<dim;j++)
 258           hser[j]=series[j]+hi;
 259         actfound=find_multi_neighbors(series,box,list,hser,LENGTH,NMAX,
 260                                        (unsigned int)dim,(unsigned int)embed,
 261                                        (unsigned int)DELAY,epsilon,hfound);
 262         actfound=exclude_interval(actfound,hi-(long)causal+1,
 263                                   hi+causal+(embed-1)*DELAY-1,hfound,found);
 264         if (actfound >= MINN) {
 265           for (j=1;j<=STEP;j++) {
 266             make_fit(hi,actfound,j,error);
 267           }
 268           done[i]=1;
 269         }
 270         alldone &= done[i];
 271       }
 272   }
 273   if (stdo) {
 274     if (verbosity&VER_INPUT)
 275       fprintf(stderr,"Writing to stdout\n");
 276     for (i=0;i<STEP;i++) {
 277       if (verbosity&VER_USR1)
 278         fprintf(stdout,"# %lu ",i+1);
 279       else
 280         fprintf(stdout,"%lu ",i+1);
 281       for (j=0;j<dim;j++)
 282         fprintf(stdout,"%e ",
 283                 sqrt(error[j][i]/(clength-(embed-1)*DELAY))/rms[j]);
 284       fprintf(stdout,"\n");
 285     }
 286     if (verbosity&VER_USR1) {
 287       for (i=(embed-1)*DELAY;i<clength;i++) {
 288         hi=i*refstep;
 289         for (j=0;j<dim;j++)
 290           fprintf(stdout,"%e ",diffs[j][hi]*hinter[j]);
 291         fprintf(stdout,"\n");
 292       }
 293     }
 294   }
 295   else {
 296     file=fopen(outfile,"w");
 297     if (verbosity&VER_INPUT)
 298       fprintf(stderr,"Opened %s for writing\n",outfile);
 299     for (i=0;i<STEP;i++) {
 300       if (verbosity&VER_USR1)
 301         fprintf(file,"# %lu ",i+1);
 302       else
 303         fprintf(file,"%lu ",i+1);
 304       for (j=0;j<dim;j++)
 305         fprintf(file,"%e ",sqrt(error[j][i]/(clength-(embed-1)*DELAY))/rms[j]);
 306       fprintf(file,"\n");
 307     }
 308     if (verbosity&VER_USR1) {
 309       for (i=(embed-1)*DELAY;i<clength;i++) {
 310         hi=i*refstep;
 311         for (j=0;j<dim;j++)
 312           fprintf(file,"%e ",diffs[j][hi]*hinter[j]);
 313         fprintf(file,"\n");
 314       }
 315     }
 316     fclose(file);
 317   }
 318
 319   if (outfile != NULL)
 320     free(outfile);
 321   if (infile != NULL)
 322     free(infile);
 323   if (COLUMNS != NULL)
 324     free(COLUMNS);
 325   for (i=0;i<dim;i++) {
 326     free(series[i]);
 327     free(diffs[i]);
 328     free(error[i]);
 329   }
 330   free(series);
 331   free(diffs);
 332   free(hser);
 333   free(error);
 334   free(av);
 335   free(rms);
 336   free(list);
 337   free(found);
 338   free(hfound);
 339   free(done);
 340   for (i=0;i<NMAX;i++)
 341     free(box[i]);
 342   free(box);
 343
 344   return 0;
 345 }